Стохастичен осцилатор

Стохастичният осцилатор е  индикатор, който ще бъде разгледан в тази публикация напълно. Ако не използвате показатели в търговията си, е добре да знаете как търговците ги използват. Това ще разшири разбирането ви за пазарите като цяло. И така, каква е дефиницията на Стохастичния осцилатор?

Стохастичният осцилатор е инерционен индикатор, който сравнява цената на затваряне на дадена ценна книга с обхвата на нейните цени за определен период от време. Виждането на природата през призмата на теорията на вероятностите е това, което математиците наричат ​​стохастичен поглед. Думата идва от гръцките stochastes и diviner. На свой ред той идва от стотос, което означава остър залог, използван като стрела от някогашните стрелци.

Бавен стохастичен показател: Разбиране на показателите

Как изчислявате Стохастичния показател? Съществуват формули, които го изчисляват:

C = най-скорошната цена на затваряне;

L14 = най-ниската от 14-те предишни сесии за търговия;

H14 = най-високата продадена цена през същия 14-дневен период;

% K = текущият пазарен курс за валутната двойка (известен още като Бързо% K);

% D = плъзгаща се средна стойност на% K (известна като Бавна% D).

Конотацията е, когато пазарът се покачи, цените са близки до високата стойност. Когато пазарът е в низходящ ред, цените са близки до най-ниските.

стохастична

Когато цената е в низходящ тренд, осцилаторът е близо до нейната височина. Както можете да видите на примера, взет от графиката EUR/USD по-горе, когато цената е в низходящ ред, Stochastic е близо до ниските си стойности, както може да се види на екрана по-горе.

По дефиниция Stochastic измерва скоростта или скоростта на ускоряване на сигурността. На изключително бързи пазари (както може да се види по-горе) ъгълът на Stochastic е по-отчетлив. Както можете да видите, Стохастичният е почти вертикален. Когато цената се забави, индикаторът отразява тази промяна и се увеличава. Настройките по подразбиране за стохастичните са 14 и 5 периода. Тези показания са абсолютно високи / ниски за този период в сравнение с цената на затваряне. Други често използвани параметри за „К“ са: 15, 10 или 5 дни!

Приложения 

Д-р Джордж Лейн, финансов анализатор, е сред първите, които публикуват относно използването на стохастични осцилатори за прогнозиране на цените. Според собствените му думи: „Стокастиците измерват инерцията на цената. Ако визуализирате ракета, която се издига във въздуха – преди тя да се обърне надолу, тя трябва да се забави. Импулсът винаги променя посоката преди цената. „

Тъй като цените се движат надолу, в края на деня има тенденция да се тълпи долната част на дневния диапазон. Точно преди да стигнете до абсолютната цена ниска, пазарът няма толкова тласък, колкото и този. Затварянето вече не тълпи дъното на дневния обхват. Следователно Stochastics се появява на или преди крайната цена да е ниска. Можем ли да използваме това като абсолютен индикатор за Светия Граал, който има успех? Както можете да си представите, отговорът е по-сложен от обикновено. Единният индикатор не трябва да се използва самостоятелно. Търговците трябва да търсят комбинация от показатели и сливане на фактори, преди да извършват търговия. Независимо колко примамливо и просто звучи да се използва един индикатор, трябва да сте наясно с опасностите, които пазарите включват в ежедневните си грантове.

Приложение # 1

  • Висок сигнал: Ако линията Fast K пробива бавната линия от юг на север (отляво), имаме бичи сигнал. Участниците на пазара ще купуват.

Бъди сигнал

Бъди сигнал

  • Мечешки сигнал: Ако линията „Бърза“ пробива бавната линия от север на юг (отдясно), имаме мечешки сигнал. Участниците на пазара продават

Приложение № 2:

  • Положителна разлика: Участниците на пазара търсят положително отклонение, когато търсят да купят. Дивергентните принципи със Stochastic са същите като при всяка друга дивергенция на осцилатора. Търсим крайно ниско ниво в осцилатора. Цената трябва да бъде нова, а осцилаторът трябва да е по-нисък от предишния. Погледнете екранната снимка по-долу:

Положителна разлика

  • Отрицателно отклонение : Стохастичният дава сигнал за продажба, когато има отрицателно отклонение между цената и показателя. Търговците търсят екстремно четене в индикатора. Трябва да има по-висока стойност в ценовата диаграма, съответстваща на по-ниска втора от показателя. След като този сценарий е налице, търговците продават по правило.

Негативно отклонение

Като цяло забавянето на инерцията се приема от участниците на пазара като изчерпване на пазара и следователно промяна на посоката на пазара. По-лесно е да се каже, отколкото да се направи, така че трябва да бъдете изключително внимателни, когато правите сделки. Общата пазарна среда и макроикономическите тенденции трябва да бъдат взети под внимание. Както казах преди, Stochastic е чудесен показател, но само по себе си може да доведе до загуби. Търговците трябва да обмислят използването им в комбинация с други методи или времеви рамки. Ценовите действия и нивата на подкрепа / съпротива са от решаващо значение. Затова бъдете изключително внимателни и проверявайте с останалите си индикатори, преди да започнете търговия.

Приложение # 3

Алтернативно стохастично поведение: Третият начин да видите стохастичния индикатор е да проверите кога ще се появи. А „стохастичен поп“ е събитие, където цената избухва и продължава да става. Това обикновено се случва на тренд пазарите, когато тенденцията е много силна. Тя обикновено се интерпретира от участниците на пазара като сигнал за увеличаване на позицията на пътя на тенденцията. И обратното, ако имате противоречива позиция отворена, търговците я ликвидират.

Свръхпродадени и прекалено ниски нива

А) Стохастични нива на покупка

Стохастични нива на надкупуване

Подобно на останалите осцилатори, Стохастичният се отклонява между субапултираното и свръхпродаденото ниво. Нивото на прекупуване се определя от цената, достигаща такова ниво, че се счита, че осцилаторът е достигнал своите горни граници. Това обикновено е придружено от по-голям обем. Нивото на надкупуване за Стохастич е 80. Обикновено това ниво се счита за мечи знак, но е трудно да се каже само от прочитането на индикатора. Обикновено търговците търсят някои от горепосочените характеристики, преди да извършат сделка. Затова бъдете изключително внимателни, когато използвате този индикатор!

Б) Стохастични нива на препродажба

Стохастични нива на свръхпродажба

Обратното на прекупуването е нивото на препродажба. Когато Стохастичният достигне ниво на свръхпроизводство, се смята, че е достигнал своите долни граници. Както е случаят с прекупуването, тук и тук имаме увеличение на обема. Нивото на свръхпродажба е 20.Единият основен въпрос остава – как можем да знаем дали е време да се обърнем и да започнем да купуваме. Стохастичният може да не е достатъчен, така че трябва да го използвате или като част от стратегията си за търговия, или да комбинирате различни времеви рамки. Може би е много полезно да се запозная с някои от предишните ми статии относно техническия анализ или определянето на тенденцията.

Стохастични версии

Обикновено има три версии на Stochastic.

  • Бързоразвиваща. Бързият версия е choppiest на всички.
  • Забавена. Бавното версия е изгладена версия на Fast един
  • Комплектни. Пълният стохастичен показател е избираема версия.

* Изчисленията

  • Бърз

Бързо% K =% K основно изчисление

Бързо% D = 3-период SMA на Fast% K

  • Бавен

Бавно% K = Бързо% K изгладено с 3-период SMA

Бавно% D = 3-период SMA на Бавно% K

  • пълен

Пълна% K = Бързо% K изгладено с X-период SMA

Пълна% D = X-период SMA от Full% K

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Както при всеки друг показател или метод на търговия, използването на Стохастик не е свещен граал на търговията. Ако използвате този индикатор, трябва да обмислите използването му в комбинация с други инструменти. Целта на тази статия беше да ви покаже технически анализ от друг ъгъл. Използването на много индикатори и объркване на класациите определено не е решение – поне не за мен. За нетърпеливите сред вас, тази статия би трябвало да разкрие друга страна на търговията. Не трябва да забравяте, че когато търгувате, трябва да се доверите на способностите си повече от всичко друго. Дисциплината е изключително важна и управлението на парите и управлението на риска не трябва да се подценява! Трябва да сте много рискови, тъй като капиталът е единственото ви предимство!

Форекс и Джеси Ливърмор

„Когато кажеш „Не мога да си го позволя!“ – мозъкът ти спира да работи. Но зададеш ли си въпроса: „Как мога да имам това!“, мозъкът започва да мисли.“ – Робърт Кийосаки.

Тази статия ще разкаже историята на един легендарен Форекс трейдър, без която нашата обучителна секция няма да бъде завършена. Неговото име е Джеси Ливърмор.

Джеси Ливърмор е една от легендите във Форекс. Той търгува със свой собствен свободен капитал и печели около 10 милиона долара и то във време, в което се случва срив на пазара в далечната 1929 г.

За да се разбере колко голяма е тази парична сума за тогавашната епоха е добре да се отбележи, че тя се равнява на 1 млрд. долара в настоящия момент. Добре е да се знае, също така, че случая не касае хеджфонд или менажиране на чужд финансов капитал, а за личен такъв.

Ливърмор, който е роден през 1877 г., всъщност е един от хората, успяли да реализират „американската мечта“. Неговия професионален път започва като момче за всичко в популярната в онзи период брокерска фирма Пейн Уебър.

Разнасяйки ордерите на дилърите, самоинициативният млад човек вижда някои на пръв поглед малки неща, които след години му донасят огромни средства, с които Ливърмор влиза в историята. Едно от тях е енигмата, че „риба се лови най-лесно в мътна река“, която се е превърнала в символ на паниката на пазара, когато такава съществува.

По време на икономическата криза през 1907 г., Ливърмор печели цели 3 мил. долара в рамките на един ден, което се равнява на 100 мил. в наши дни. Самият Джей Пи Морган се обръща към Ливърмор с молба да преустанови късите агресивни продажби, за да се нормализира пазара.

В тази публикация се описват съветите на инвеститора легенда, които могат да се прилагат и днес.

Съвет1: Купувайте само силни акции в момент на „бичи пазар“ и продавайте само слаби акции в момент на „мечи пазар“.

„Бичият пазар“ е пазар, при който индексите се увеличават и напротив – за „мечи пазар“ се  приема пазара, при който индексите намаляват.

Като цяло, пазарът се представя от широки индекси, като щатския S&P 500, който е представителен за световните борсови пазари, тъй като съставлява 50% от световната капитализация на борсата.

Ливърмор съветва инвеститорите да осъществяват дълги позиции в най-силните бизнеси, когато индексът се увеличава и да продават най-слабите компании, когато пазарът намалява.

Съвет 2: Не се търгува без търговски план.

Развитието на стратегически търговски план изисква време и труд, но веднъж направени, всичко, което остава на човек, е просто да се придържа към тях. Ако пазарът не предлага изгодни условия за осъществяване на финансови операции, отговарящи на стратегическия план на трейдърите, те просто не бива да сключват сделки.Не мисленето е довеждало до успешни сделки за него, а търпението, допълва гениалния инвеститор.

Урок 3: Трябва да се търгува със „стопове“ за намаляване, които се определят още преди влизането на пазара.

Всяка финансова операция носи риск от загуба, независимо от това как изглежда на пръв поглед. Препоръчително е дейтрейдърите винаги да активират стоп-поръчки за редуциране на загубите, въз основа на стратегическите си планове. По този начин могат да си осигурят защита срещу „непреодолими загуби“, което е най-опансото явление за участниците на борсата. Добрите трейдъри

винаги знаят къде да поставят стоповете си, още преди да влязат в позиция.

Възползвай се от възможностите на платформата Meta Trader 4 Supreme Edition на Admiral Markets за защита от волатилност.

Съвет 4: Не осреднявайте

Да се осреднява означава да се добавя към губеща позиция. Ако вече имате пълна позиция спрямо това, което сте планирали (преди да влезете на пазара), то не бива да добавяте към позицията си, ако тя излезе на загуба. Много често инвеститорите правят тази грешка, уверени в правотата на своята позиция.

„Предупреждавал съм срещу осредняването на губещи позиции. Това е много честа инвеститорска практика. Голям процент от хората биха купили акция, да кажем на цена от 50 долара, и двама от трима биха купили по-късно още толкова акции, ако цената се е понижила на 47 долара, с което ще направят средната цена на позицията си при 48.5 долара.

Ако сте купили на 50 долара и се притеснявате от три пункта загуба за 100 акции, каква би била причината да добавяте още сто акции към позицията си и да се притеснявате двойно, когато цената достигне 44 долара?“, пита Ливърмор.

Съвет 5: Не следете прекалено много позиции

Не се опитвайте да следите твърде много акции. Вместо това фокусирайте вниманието си за търговия на най-силните акции по време на „бичи пазар“ и най-слабите, по време на „мечи пазар“, съветва още Ливърмор.

Повишете своите знания за пазара с нашите обучения и се превърнете от аматьор в истински трейдър!

Обучение на forex

„Почувствайте попътния вятър в платната си. Движете се … Ако няма вятър, наблегнете на греблата.” – Латинска поговорка.

Една от най-често обсъжданите теми за търговия е дали показателите са добри или лоши. Ако търговецът ги използва или е просто разсейване, което не добавя нищо към „чистата“ ценова политика, която можете да видите на проста ценова карта?

Отговорът е, че войната на мнения от всичко свързано с търговията и мисленето по отношение на „добро“ или „лошо“ е нещо глупаво. Не забравяйте, че става въпрос за търговия тук, а не за това къде можете да получите най-добрите Бургери, което е най-добрият отбор по футбол или друг въпрос за предпочитания. Търговията е за печелене на пари, така че е важно да зададете правилните обективни въпроси и за тях обикновено има обективни отговори.

Индикаторът, който гледате, ви дава ли край на пазарите или не? Или ако това е индикатор, който трябва да ви предостави конкретна информация по-лесен начин, свърши ли работата и направи живота ви като търговец по-лесен?

Ако го направи, би било лудост да не го използвам. Индикаторът не е нищо друго освен някаква трансформация / представяне на каквито и да било данни, които поставяте там и как бихте искали да го видите. Същото може да се каже и за OHLC класациите. Ако искате наистина чист, тогава трябва да погледнете само данните за кърлежите, тъй като ценовата лента на OHLC е само обобщение на това.

Така че не се заблуждавайте от „Цената действие е единственият начин!“ Тълпата. На моделите им можете да зададете същия въпрос: „Показва ли показания модел на цена, да, или не?“. Ако отговорът е „не“ и това, за съжаление, е вярно за повечето ценови модели и индикатори там, просто забравете за него и продължете. Отново това не е въпрос на това, какво ви привлича или не. Става въпрос за това дали ви правят пари или не.

Преди няколко месеца се натъкнах на видеоклип, в който някой обучител по търговия обясни, че неговата / нейната търговска кариера започва да търгува с индикатори и след това той / тя най-накрая стана 100% без индикатори и сега „търгува гол“ за няколко години , Сякаш използването на индикатори е някакво ужасно пристрастяване, което е много трудно да се освободиш и да не използваш никакви индикатори, е отличителен белег на успешен търговец. Сега, смешно, трябва да призная, че когато започнах като търговец, аз мислех в същия дух за няколко години. Луд!

Истината е, че всеки показател е толкова полезен, колкото и знанието на търговеца за индикатора. Очевидно само случайно добавянето на няколко показателя към графиката няма да е от полза. Трябва да разберете доста добре какво всъщност прави един индикатор, как работи и какво ви казва това число, което изплюва. В противен случай ще бъде много трудно да се знае кога и как да се използва. Повечето показатели „работят“ само при определени условия. Но същото нещо може да се каже за всеки модел на цените там. Ако сляпо го търгувате, без да сте направили каквито и да било тестове за това, дали той ви дава възможност да се ориентирате или не в пазара / времевата рамка / условията, които искате да го търгувате, можете също да използвате произволен индикатор там!

Като системен търговец използвам много индикатори по един или друг начин. Повечето от тях са индикатори, които съм измислил сами, за да направя живота си по-лесен за търговец. Други ми казват дали има определен ценови модел или не. Но знам точно как работи всеки индикатор и за какво всъщност е полезно. Дали това е индикация на някои OHLC базирани ценови модел или осигуряване на някои измервания на волатилността, които може да не са толкова лесно да се разпознаят, просто погледнете ценова таблица.

Акции форекс

Наскоро имах възможността да преподавам сесия на Extended Learning Track (XLT) – Forex. В класа ние идентифицирахме потенциалните сделки, които трябваше да се играят през следващите няколко дни до седмици. Един от коментарите, които направих в клас, доведе до поток от имейли, които ми се изпращат от студентите. Обсъждах междубанков анализ и споменах, че облигациите и акциите се движат заедно в същата посока.

Това беше шок за повечето студенти, които вярваха, че облигациите и акциите трябва да се движат в обратна посока. При изучаването на квалифициран маркетинг техник аз трябваше да изучавам отношенията между класовете активи и като търговец, това ми се е възползвало много. Чрез разбирането на тези взаимоотношения търговецът може да идентифицира потенциалните промени в тенденциите и да потвърди подкрепа и съпротива. Освен това, може да се възползвате и от няколко класа активи, тъй като вече правите анализа и може да видите възможностите.

Цената на облигациите и цената на акциите

Сега, за да обясня изявлението си, “ Цените на акциите и цените на облигациите трябва да се движат в една и съща посока „. Повечето търговци смятат, че облигациите са пряк заместител на акциите и се използват като полет за безопасност по време на беда. Това е частично вярно. Когато има икономически страхове, щатската хазна е по-безопасна инвестиция от акциите. Това ще доведе до повишаване на цените на облигациите, когато се удари първоначалният шок от възможния спад на акциите. Когато обаче човек разбира връзката на облигациите с лихвените проценти, ще видите, че това просто не е възможно в дългосрочен план.

Цените на облигациите са обратно свързани с лихвения им доход . Ако лихвите като цяло се повишат, тогава някой, продаващ облигации на вторичния пазар с по-ниска лихва, трябва да намали цената си, за да направи общата доходност на облигацията сравнима с новите предложения с по-високи тарифи. Ако лихвените проценти на пазара паднат, тогава някой може да продаде облигацията си за повече пари, ако предлага по-висока ставка от тази, която вече е на разположение.

Фирмите се конкурират за парите на инвеститорите и предлагат и корпоративен дълг (облигации) за финансиране на операции. Ако лихвените проценти на държавните хазна се повишат поради действията на Федералния резерв или по-скоро на пазара на облигации, тогава едно дружество, което иска да набере капитал, трябва да предложи по-висока възвръщаемост на предлаганите от тях облигации. Тази по-висока норма на възвръщаемост е по-голяма тежест за техните баланси и води до по-ниска рентабилност и следователно до по-ниски нива на EPS. Двойка, че с по-високи лихви по заеми за бизнеса и потребителите, така ще започнете да виждате забавяне в бизнеса. Това забавяне ще доведе до ликвидация на дялови участия в търсене на по-добри инвестиции.

Дали акциите и облигациите са взаимно обвързани?

Следващата диаграма показва обратната връзка между облигациите и цените на акциите на бичия пазар от 1982 до 1999 г. Можете да видите, че през това време на пазарния и икономически просперитет имахме покачване както на акциите, така и на облигациите.

Уроци от професионалистите

Нека сравним това със сегашния дългосрочен сценарий. Много анализатори смятат, че сме в дългосрочна корекция на 82-99 пазара на бикове. Това се предлага от необичайната връзка между акции и облигации. Както можете да видите от диаграмата, те сега се движат в противоположни посоки. Това не е нормално, нито здравословно, за дългосрочен икономически растеж.

Уроци от професионалистите

Увеличаването на купуването на облигации ще доведе до покачване на цените и до намаляване на лихвените проценти. Това позволява по-нататъшно разширяване и потребление в бизнеса и бик пазар за акции. Поради тези взаимоотношения цените на облигациите и цените на акциите трябва да се движат в тандем в дългосрочен план с леки прекъсвания в отношенията при повратните точки. Всъщност тези различия могат да се използват като индикация за вероятни завои на пазара на акции.

В следващите графики сега набелязах цените на облигациите спрямо цените на акциите. Погледнете как спадът на облигациите е предшествал най-големите спадове в S & P през 2007 и 2008 г. Те ни дадоха достатъчно предупреждение, че фондовият пазар показва слабост и не може да продължи да расте.

Уроци от професионалистите

Освен това цените на облигациите нараснаха драстично в края на 2008 г., което доведе до балон на цените на облигациите, който се скъса точно преди Нова година. Използвайки този знак заедно с друг анализ, успях да вляза в къси позиции и да прехвърлям правилно спадането през януари 2009 г. до най-ниските стойности за март.

Уроци от професионалистите

Така че, когато чуете, че цените на облигациите и цените на акциите трябва да се движат обратно, трябва да осъзнаете, че лицето, което твърди, че може да се позовава само на скорошни ценови действия, а не в дългосрочен план. Ние все още сме в разгара на икономически спад, а отношенията с цените не са се върнали към нормалното, за да сигнализират за връщането на американския или дори глобалния просперитет. Така че сега, търговията е безопасно и добре да се търгува!