Своп форекс

„Днес някои почиват под сянката на онова дърво, което са засадили преди много години.“ – Уорън Бъфет.

Този пост има за цел да обясни какво са Rollover (преобръщане) и Swap (размяна).

Във Форекс търговията преобръщането е начин на действие, когато датата на „сетълмент“ (settlement) е на следващия ден. То е свързано с печалбата, която е планирана или получена (суап) по отношение на провеждане на открита позиция през нощта или на следваща дата. Датата на плащане и пазарите определят периода от време между насрочването на датата на сделката и датата на уреждането й. Във валутната търговия, обикновено, плащанията се уреждат два работни дни след сключване на сделките. Във връзка с преобръщането (Rollover) се налага да се определи оценката за отворени поръчки по отношение на лихвите или изгубения Swap (суап), както и финансовите разходи при използването на марджин сметка.

Във валутния пазар, всички търговски позиции, които останат отворени до 17:00 ч. източно стандартно време или не са затворени в края на деня се пренасят автоматично от брокера за следващия ден за целите на търговията. Ако търговеци на определени места търгуват след 17:00 ч. през ден първи и затварят своята търговията преди 17:00 ч. на ден втори, тогава няма преобръщане, както и лихви / суап платена или дължима.

Ето един пример за разбирането на изчисляването на преобръщането (суап точки):

Един търговец иска да си купи EUR / USD валутна двойка. Това означава, че търговецът желае осъществяване на сделка по закупуване на евро валута и да продаде или да вземете назаем съответно щатски долари. Един търговец трябва да плати лихва върху взетата назаем валута, която е в щатски долара и той ще спечели от закупената валута т.е. евро. Разликата между лихвите и платеното преобръщане представляват печалбата или загубата.

Валутна двойка = EUR / USD

Стойност на договора = 100, 000

EUR / USD Цена = 1,2786

Евро лихвен процент годишно = 4.78%

USD лихвен процент годишно = 1.37%

Изчислява се с формула = търговска стойност х (Купената валута в лихвен процент – Продадената /Насрещна/ валута в лихвен процент) ÷ (365 х Цената на валутната двойка)

= 100, 000 х (4.78% – 1.37%) ÷ (365 х 1.2786)

= 100, 000 х 0,0341 ÷ 466.689

= 7.3068 печалба от дневно преобръщане

Така, ако лихвеният процент на закупената валута е повече от лихвения процент на продадената валута, търговецът ще направи печалба от преобръщането (печелейки суап точки). В случай на закупуване на валута с по-ниска лихва, от продажбата на валута, търговецът ще плати преобръщане (суап точките ще се изискват).

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *