Показатели форекс

 

Търговците лесно могат да се изгубят сред всички налични технически показатели за анализ. Ето защо ще ви представим не само най-популярните показатели, но и по-малко познати такива, които могат да направят значителна разлика във вашия анализ на търговията. В тази статия са представени три по-малко известни показатели за търговия, за които всеки търговец следва да знае – индексът на стоковия канал (CCI), имитаторът и индикаторът ATR.

Ето индикаторите за търговия на търговците на валута:

1. Индексът на стоковите канали (ССI). Индексът на стоковите канали, разработен от Доналд Ламбърт през осемдесетте години, е осцилиращ индикатор, който измерва отклонението на цената на ценната книга спрямо нейната плъзгаща се средна стойност (МА) и нормалното отклонение на плъзгащата се средна стойност. Въпреки името CCI индикаторът може успешно да се използва с различни видове сигурност, като акции, валути и индекси. Тъй като измерва текущата цена спрямо плъзгащата се средна стойност на цената, CCI се увеличава, когато цената е далеч над средната и намалява стойността, когато цената е далеч под средната. Ето защо CCI може да се използва и за идентифициране на условията за прекупуване и препродажба.

 

Графиката по-горе показва CCI индикатора, изобразен под дневната графика GBP / USD. Той използва 20-дневен период, който използва общ период с CCI. Това означава, че всяко ново изчисление се основава на последните 20 дни за изчисляване на средната цена на двойката. Другите общи периоди, използвани заедно с CCI, са 30 и 40 , които генерират по-слабо променлив показател за ценовите промени. Колкото по-дълги периоди, толкова по-рядко стойността на CCI ще се движи извън -100 и +100.

Забележете как CCI остава по-голямата част от времето в диапазона -100 и +100 в графиката. Lambert използва константа от 0.015 в изчислението на CCI, за да гарантира, че индикаторът пада между този обхват 75% от времето. Стойностите, по-високи от +100 и по-ниски от -100, показват изключителна сила или слабост на пазара. Например, ако се получи новина за избори в Обединеното кралство  CCI може да се премести на 395, което е много високо месечно покачване от показателя за диаграмата GBP/USD.

Най-често срещаната стратегия за CCI е да въведете дълги позиции, когато CCI се движи над +100, показвайки силен скок в цената и да въведете къси позиции, когато индикаторът се движи под -100.

2) Импулсният индикатор. Този индикатор е прост технически индикатор за фамилията осцилатори, който сравнява най-новата цена на затваряне с една предишна цена на затваряне. Показва къде е настоящата цена за търговия във връзка с цена от предишни сесии.

Предходната цена за затваряне се определя от настройката на индикатора, например 10-периодният индикатор Momentum сравнява настоящата цена на затваряне с цената на затваряне преди 10 периода. Следователно, ако цената на затваряне на последния период е по-висока от n-периодите преди, стойността на показателя ще бъде положителна. Ако последната цена за затваряне е по-ниска, индикаторът Momentum ще бъде отрицателен.

Съвет: Има два варианта на индикатора: първата показва разликата между цените на затваряне в абсолютна стойност и втората показва разликата в проценти.

Графиката по-горе показва индикатора Momentum на същата двойка GBP / USD, използвана при предишните примери, така че търговците могат да сравняват разликата в стойностите на индикаторите. Използваната настройка е индикатор за 10-период, което в този случай означава, че скорошната цена на затваряне се сравнява с цената на затваряне преди 10 дни.

Ако скорошната цена на затваряне е по-висока от сравняваната, индикаторът Momentum ще се движи над нулевата линия (която е изобразена на стойността 100). Ако последната цена на затваряне е по-ниска от цената на затваряне преди 10 дни, индикаторът ще се движи под 100. Колкото по-голяма е разликата между цените на затваряне, толкова по-голямо ще е разстоянието от нулевата линия.

Простата стратегия за търговия, базирана на индикатора Momentum, е кросоувър от нула линия. Кръст над 100-ред се счита за сигнал за покупка, а кръст под 100-ред се счита за сигнал за продажба.

Обикновено голяма част от ценовия ход вече ще се случи, когато индикаторът премине нулевата линия. Фалшивите сигнали често се появяват и с индикатора за Momentum. За да се предотвратят тези недостатъци, е възможно да се добави плъзгаща се средна стойност на индикатора и да се купи, когато индикаторът прекоси МА отдолу и продава, когато преминава отгоре.

3) Индикаторът ATR.  Подобно на индикатора за CCI, средният реален диапазон първоначално е разработен за стоки, но също така,, се използва широко за акции, валути, ETF и други ценни книжа. Индикаторът ATR измерва колебанията на цените на предишни високи и ниски нива в абсолютни стойности. Препоръчителната ATR настройка е 14-периода в дневен календар. Като цяло ATR ще има по-високи стойности за по-летливи инструменти с по-широки ценови движения. И обратно, по-ниската стойност на ATR означава, че цената се движи най-вече настрани. ATR може да се използва и като потвърждение за възходящи или мечи промени. Повишаването на стойността на ATR в началото на обръщането може да се използва като сигнал за потвърждение, тъй като показва нарастващ импулс на дълги или къси позиции.

Тази диаграма показва показателя ATR на двойката GBP/USD. Тъй като е индикатор за променливост, той не предоставя информацията, в която се насочва цената. Поради това основната му употреба е да се оцени скорошната променливост на една охранителна или валутна двойка. Въпреки че ATR не разглежда посоката на цените на инструмента, той може да бъде полезен за забелязване на потенциални обрати.

По-високите стойности на ATR могат да бъдат последвани от обръщане, тъй като се създава базов импулс. Но търговците трябва да използват допълнителни сигнали, за да потвърдят обръщането.

Друго популярно използване на ATR е оценката на изискваното изходно ниво по отношение на базисната променливост. Просто съотношението на променливост може да се изчисли, като се раздели текущото отчитане на ATR с текущата цена. Относително по-високият коефициент на променливост ще изисква по-широка стоп-загуба, тъй като цената прави по-големи ходове нагоре и надолу. Използва се съотношение, тъй като инструментите с по-високи цени имат по-голямо въздействие върху стойността на ATR, отколкото тези с по-ниски цени, което прави невъзможно сравнението на ATR между инструментите с различни цени.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *